量化交易策略之幽灵交易者策略 (完整代码)
策略说明:模拟交易产生一次亏损后才启动真实下单交易。系统要素:两条指数平均线RSI指标唐奇安通道入场条件:模拟交易产生一次亏损、短期均线在长期均线之上、RSI低于超买值、创新高，则开多单模拟交易产生一次亏损、短期均线在长期均线之下、RSI高于超卖值、创新低，则开空单出场条件:持有多单时小于唐奇安通道下轨，平多单持有空单时大于唐奇安通道上轨，平空单完整代码：h
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2017年06月12日
【量亿数据】对量化投资的一些浅解
1 投资是经过深入分析，在保证本金安全的前提下，获得预期回报的行为。 投资的过程，是在不确定性中不断寻找确定性。我们需要 确定风险程度 确定收益大小 确定回报时间.对于价值投资而言，这三者是确定的。对企业的研究，确认了风险程度；安全边际，确认了收益的大小；牛熊的交替，确认了回报的时间。 那么对于量化投资来说呢？它是怎么把这三者确定下来的。2量化投资的定义是： 量化投资
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2017年06月13日
期权市场风险对冲原理证明
一、期权希腊字母风险对冲的含义风险对冲的基本思想可以通过基于Taylor展示式的资产组合价值随市场因子变化的二阶形式来表现：金融衍生品的价格_F_可以表示成形式:F = F（S, t,_r,_σ）其中：_S_表示标的物资产的当前价格，_t_表示当前时间，_r_表示无风险利率，σ表示标的物资产价格的波动率。金融衍生品定价公式的泰勒展开式：期权的风险指标通常用希腊字母来表
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2017年02月23日
也门乱局 你需要知道的一切
文/潘凌飞几乎一夜之间，也门冲突迅速升级，新一轮中东战争一触即发。到底发生了什么？原因何在？市场如何反应？可能有哪些影响？本文用最直白的语言告诉你：发生了什么？【火药桶也门 到底怎么了】近几个月来，也门境内有多组派系卷入冲突，将该国推入“内战边缘”。主要冲突发生在总统哈迪的追随者和胡塞反政府武装之间。胡塞武装组织长期盘踞在也门北部萨达省，2010年与也门政府签订停
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2015年03月27日
淘宝网非正品62.75% 意味着变革在即
国家工商总局近期公布网购商品定向检测结果，来自淘宝、天猫、京东、1号店、中关村电子商城、聚美优品等92个批次的商品中，仅有54个批次为正品，正品率仅为58.7%，手机正品率最低仅为28.57%，而淘宝平台的正品率则为全行业最低，仅为37.25%。这是个不出意外的结果，但简单的数字还是让人看到很多触目惊心的事实。首先，除样本率较低的（仅为3个）聚美优品外，其他所有平台都未能
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2015年01月19日
【资产配置】多因子模型、市场中性还是 CTA
本文为数量化策略跟踪评价定期研究专题报告，将对多因子选股、市场中性、CTA等市场主流策略进行动态跟踪评价。多因子选股策略跟踪：近期大盘规模、低估值以及低波动率三个因子表现较好，建议重点关注。此外，盈利能力与成长两个因子的收益率近期整体处于加速上行阶段，这预示着在选股上应更加注重对个股业绩的挖掘。市场中性策略跟踪：受持续的大盘市场风格影响，今年以来市场中性策略普遍表现不佳，
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2017年12月15日
省3步 快5秒 百度卫士抢票宝打造最快抢票神器
随着春运火车票的开售，百度卫士重装打造的“抢票宝”也同时上线。新版百度卫士抢票宝主打极速抢票，通过免验证码、抢票高峰期不排队、过滤拥挤服务器等多项智能技术，全面解决抢票过程中出现的12306网站登录慢、打不开、抢不到等常见问题。通过优化抢票步骤，做到比其他抢票软件“省3步、快5秒”的绝对优势，大幅提升抢票成功率，而其独家支持的60天全线抢票，可以购买全国近2000个火车站的
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2014年12月03日
教程 | 详解支持向量机 SVM：快速可靠的分类算法
当处理文本分类问题时，你需要不断提炼自己的数据集，甚至会尝试使用朴素贝叶斯。在对数据集满意后，如何更进一步呢？是时候了解支持向量机（SVM）了：一种快速可靠的分类算法，可以在数据量有限的情况下很好地完成任务。在本文中，Bruno Stecanella 将对这一概念进行通俗易懂的解释，希望能对你有所帮助。或许你已经开始了自己的探索，听说过线性可分、核心技巧、核函数等术语。支持
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2017年06月25日
量亿数据说说量化交易在 A 股市场中的位置
量化交易，在投资者中一直处于一个比较神秘的地位，用数学模型计算股票交易？开发一个稳稳赚钱的投资程序？在一般投资者中，能把量化交易这个事说清楚的，可以说是凤毛麟角。量化投资，将影响市场涨跌的诸多因素归纳为具体的指标和参数，建立一个模型，把这个模型拿到当下行情中进行检测（回测），确保能相对准确的跟踪行情的走势（模拟），为投资者带去优良的收益（实盘）。如果简单来讲您还是不太明
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2017年06月12日
解读 | 谷歌像素递归超分辨率研究：怎么消灭低分辨率图像马赛克？
机器之心原创作者：Angulia参与：王灏、hustcxy、吴攀最近，谷歌发布了一种把低分辨率图像复原为高分辨率图像的方法，参见机器之心文章《 学界 | 谷歌新论文提出像素递归超分辨率：利用神经网络消灭低分辨率图像马赛克 》。与最先进的方法相比，这篇论文提出了一种端到端的框架来完成超分辨率任务。它由两个卷积神经网络组成，一个是描述低分辨率图像骨架的优先网络（prior
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2017年04月04日
MACD 五日变值法
五日变值是运用精典指标MACD来指导操作的五日变值技术特徵：1.MACD指标慢线趋势向上，慢线值可正可负，从我的操作喜好来说偏爱指标慢线值为负；2.MACD指标发生死叉，指标柱体由正（红色）变负（绿色）；3.此区间要求成交量萎缩；4.MACD指标在五天内由死叉变为金叉，指标柱体由负（绿色）变正（红色）；5.应及时发现五日变值现象的发生，如盘中发现，可于收盘前进行
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2017年07月31日
期权在投资风险管理中的应用
作者：龚东赓 （上海微化投资）目录：1.期权的Greeks2.股指期权在股票投资中的应用3.股指期权在结构性产品投资中的应用4.股指期权与养老基金资产配置管理5.总结6.参考文献期权的Greeks1.1 单个期权的Greeks： 我们先简单总结一下单个期权的定价和Greek公式，以便后面讨论之用。1.1.1 定价和Greeks公式：给定一个期限为T
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2014年12月11日
如何设置交易滑点？精确到 tick 测算期货冲击成本（附源码）
分享一篇不错的文章：我们在非撮合回测模式下，因为无法获知交易价格当时的真实盘口价差、挂单数量，常主观设定一个滑点均值，比如针对螺纹钢等合约，设置 1 跳，针对某些交易不活跃的品种，设置 2 跳。但是这种近乎拍脑袋的方法并不精确。我们今天尝试通过简单的辅助工具，实现尽可能接近准确的 tick 级别滑点设置，代码已写好，不用编程也可获得结果。“过价成交”与“撮合成交”主流程序
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2019年03月19日
网络实名制：虚拟世界不能成为“法外之地”
新华网北京1月23日电(新华社“中国网事”记者)国家互联网信息办公室(国家网信办)近日表示，今年将全面推进网络真实身份信息的管理，以“后台实名、前台自愿”为原则，包括微博、贴吧等均实行实名制，对此将加大监督管理执法的力度。网络“虚拟世界”不再成“法外之地”？但如何保护个人信息安全及隐私？……网络实名制步伐加快，再度引发网友热议。专家指出，目前我国对于实名信息的保护体系尚不
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2015年01月19日
学界 | 谷歌新论文提出像素递归超分辨率：利用神经网络消灭低分辨率图像马赛克
选自arXiv机器之心编译参与：吴攀马赛克有时候是人类实现幸福生活的一大妨碍，谷歌也一直在致力于用技术提升人类的幸福程度。之前机器之心就曾报道过谷歌曾经提出一种提升图像分辨率的技术，参见 重磅 | 消灭所有马赛克，谷歌宣布机器学习图像锐化工具 RAISR ，介绍了另一种增强图像分辨率的技术。机器之心对这篇论文进行了简要介绍，论文原文可点击「阅读原文」下载。摘要：我们提出
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2017年04月04日
热钱袭港带旺港元 金管局本月斥58.5亿美元干预
文/王维丹港股在A股火爆后吸引内地热钱涌入，带动港元汇率飙升。昨日香港金融管理局（金管局）再度出手，合计购买15亿美元，至此本月累计投入58.5亿美元。昨日香港和纽约交易时段，金管局以1美元兑7.75港元的汇率，分别购入3亿美元和12亿美元。据彭博新闻社统计，本月不到一个月，金管局干预汇市注资已超过去年7月和8月的一半，去年那两个月金管局共注入97.2亿美元。本月中国
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2015年04月21日
【量亿数据】如何做好量化交易
量亿数据 专注金融数据，与量化交易学习。要做好投资管理，单靠主观交易是不行的，只有依靠量化交易才能实现稳定、持续的收益。我们要秉承“追踪趋势、波段交易”的投资理念，构建强大的量化研究团队，打造厚实的研究能力，实现高胜算率的预测和判断，不间断改良交易系统，利用金融数学工具，客观化、系统化、科学化进行投资管理，实现财富梦想。“量化交易”有两层含义：一个是量化交易的内容，
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2017年06月23日
火药桶也门 到底怎么了
文/吴晓喻仅仅24小时内，也门就成为了中东的最新战场。多股武装势力全面争夺也门国家控制权，也门正面临多年来最严重的危机。也门冲突对于中东地区乃至西方国家安全均有严重影响。也门究竟发生了什么，华尔街见闻就关键问题作了一些分析。谁和谁在打据联合国特别观察员称，近几个月来，也门境内有多组派系卷入冲突，将该国推入“内战边缘”。主要冲突发生在总统哈迪的追随者和胡塞反政府武装之间
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2015年03月27日
