量化条件单（1）-挂单买入
“挂单买入”：不管是追涨，还是抄底，都是非常有用的！这个条件单主要是为了解决2种问题：1，行情突破压力位的时候，能够快速买入；2，行情回调到支撑位，不会踏空；我们来看这个“挂单买入”的设置：1，触发条件“股价≤”，则是回调买入，比如现在
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2024年08月08日
优化和改进套利交易策略
要实现良好的套利收益，投资者的套利策略就需不断进行优化和改进。事实上，优化和改进套利策略的本质就是减少错误交易的概率。实践证明期市里的成功者都是较少犯错误的人。1、制订完整的套利交易计划，并保证套利计划得到严格的执行。盲目的套利交易必然产生令人不愉快的套利结果，因此，事先制订完整的套利计划是必须的和应当的。此外，在套利执行过程中，还应注意两点：其一，多运用限价单以保证既
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2017年06月26日
【量亿数据】量化前沿研究分享
1. 如何充分利用VIX准确捕捉价格？Determinants of Price Discovery in the VIX Futures MarketVIX由S&P500 （标准普尔500指数）的成分股的期权波动性组成，是芝加哥期权期货交易所使用的市场波动性指数。通过该指数可以了解到市场对未来30天市场波动性的预期，被广泛用来作为衡量市场风险和投资者恐慌度的指标。 文
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2017年06月14日
均线上穿下穿检查函数
by faruto检测两根均线上穿、下破的函数，一些基本的东西，高手绕行。这里上穿定义：% 上穿定义：% Price1(Index)=Price2(Index-2)举例来说：对于5日均线MA5和20日均线MA20，对于检查点 Index，要求在检查点Index，MA5>MA20，前一个点Index-1，MA5>MA20，前两个点Index-2，MA5MA20
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2016年06月06日
资本意志改变中——论股市的多线逻辑
一直有本文题目这样的感慨，与资本市场相处越久，了解中国的历史和近现代史越多，这个感觉就越是强烈，那些沉屙淤久的观念和守旧惯性，被举重若轻的一一破解，这个过程本身就是中国资本市场的发展史，走到今天，已经进入到纵深阶段，也是最具成败意义的关键阶段，可以说，只准成功，不许失败，也失败不起 ！2012年，我曾和朋友说现在的股票市场可比2002年的房地产市场，中国经济的蝶变，必须有
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2015年05月13日
图解让行情软件爆表的天量
出事了，出大事了！20日股市放出天量，沪市成交额达1.15万亿，两市合计近1.8万亿，天量交易挤爆行情软件。天量之后，市场如何走？我们一起来翻翻看历史上牛市天量K线图。晒一晒牛市中的天量图回顾05-07年、08年底-09年以及本轮牛市，出现大幅放量下跌的有如下几次。读图心得①牛市中，放量大跌并不一定意味着市场会马上见顶，历史上曾多次出现放量大跌后再缩量创新高。②从宏观
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2015年05月13日
从赌场风险控制策略洞悉仓位控制精髓
几百年来，在赌博场上，风险控制比较成功，也有一套具体的办法。在世界金融风险投资市场上,到了1960年代才把风险投资风险控制提到了议事日程上来，比赌博的风险控制晚了几百年。赌博场上风险控制的作法其实主要只有两项，一项是长期赢利概率要大于0，二项是避免偶尔少数大赌单的出现。多年前，我们几位朋友喝了一点酒，听说当时正在时兴“及时六盒彩”，大家都想去见识一下中国的六盒彩。这种游戏
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2015年04月02日
代客理财放行?对券商意味着什么？
中国券商行业将迎来重大变革。周一，中国证券业协会发布《账户管理业务规则（征求意见稿）》，这意味着阻碍国内券商资管业务的法律障碍即将扫除。券商的经纪服务将不再局限于收取交易佣金，收取管理费和业务报酬的代客理财业务将成为其重要收入来源。同时，投资者也将突破传统资管计划的限制，享受到低门槛、一对一、体验更优的资产管理服务。华尔街见闻综合多家媒体报道和券商报告，为您系统整理
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2015年04月02日
巨鳄投资基金黑石盘点：尚无一只到期基金亏损
黑石集团(BlackStone)无疑是全球最知名的另类投资管理公司之一。上市后一直亏损，股价从30美元最低跌到过3美元。一开始买了它股票的投资者如中投，都没赚钱。但黑石管理的每只基金都在赚钱。基金的合伙人、高级经理用各种方法，分享了黑石管理的1662亿美元资产带来的收益。截至2011年底，黑石管理的资产总额达到1662亿美元，虽然无法与贝莱德BlackRock（管理资产3
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2015年03月01日
通过Matlab的HTTP请求：GET、POST
如今越来越多的无线传感器出现在我们面前，需要通过像Matlab这类的软件做出GET、POST等HTTP请求。大多数对软件编程不感兴趣的电气工程师可能对GET和POST一类的HTTP请求不熟悉。推荐阅读请求的基本结构：点此进入在这里为你展示一个简单的GET和POST请求：GET创建一个虚拟传感器以发出请求，通过使用Spark Core（Arduino的Wi-Fi开发板
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2015年01月06日
如何在15分钟周期取前1小时的收盘价?
同其他跨周期的一样，先需要建立一个用户函数，TransMinsData代码如下：ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nInd
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2014年12月17日
1分钟图形下计算30分钟ATR的程序
新建用户函数TransMinsData，返回值为数值型，代码如下：ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nIndex(0);Beg
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2014年12月17日
MACD多周期共振系统
系统原理很简单，MACD的柱状线，在1分钟，3分钟，5分钟，15分钟及30分钟都是红柱，即都大于0时，多头开仓。当1分钟的MACD柱线变绿柱，即小于0时，多头平仓。做空的条件类似，收盘平仓。在此提供这个系统的目录是为了演示跨周期数据处理的方法，本系统并不是一个完善有效的系统，照此交易，后果自负代码分为两部分，1个用户函数，1个交易指令。用户函数:MinsXAverage
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2014年12月17日
跨周期求MACD值的问题
日线中调用周线MACD数据的代码。新建用户函数WeekXAverage，返回值为数值型，代码如下：//------------------------------------------------------------------------// 简称: WeekXAverage// 名称: 日线转化周线的指数平均// 类别: 用户函数// 类型: 用户函数// 输出:
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2014年12月17日
跨周期情况下的均线计算。
使用环境：基本数据源为1分钟，通过DataConvert可以转化为对应的5分钟数据，有些朋友希望能够在1分钟图里面取道5分钟的数据的均线，效果要和单独使用5分钟的均线一样。为此，提供以下函数。新建一个用户函数，TransMinsData，返回值为数值型。参数1：要计算的数据源。参数2：想按N分钟来处理，本例是5分钟，不能大于60。参数3：希望取多少个N分钟前的数据。
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2014年12月17日
一个简单顺势交易系统的例子
该交易系统的建仓条件为：前两个Bar收阳，并呈上涨趋势；当前价格为最近前2个Bar最高价的回落，而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相对于最高价到最低价的范围。该交易系统的平仓条件为：当前价格的获利价格点数大于建仓时最低价到最低价的范围。该交易系统的止损条件为：当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价的范围的0.5。ParamsNumeric Trailing
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2014年12月17日
中级突破策略-防止假突破
之前介绍了几个突破策略，实际上使用时会有些困恼，突破点的设定是个难题，定太高很难进场，无法提前抓到趋势，定太低则太早进场，在盘整时不断停损，另外有不时出现的假突破(突然ㄧ根大K棒，然后又拉回)，这些原因常造成突破策略的绩效不好，因此，这次就来介绍个突破策略的加强版，目的是让突破的条件再严一点，可用来防止假突破策略原理：此策略是价格突破上下轨的同时，同时满足6条均线的价格
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2014年11月27日
如何建构第一支自己的程序
原文出处:币图志前言许多MC 新的使用者还不太会撰写程序,这边将手把手教大家建构第一支简单的日内程序，一支交易程序的主轴就是进场逻辑，进场逻辑又分顺势或是逆势大家可能会想说，大盘大概有70%的时间都在盘整没有特别的方向，所以用逆势的方法可能比较容易赚钱，但是真的是这样吗？其实不一定啦！贴着盘势做，就会赚到钱了，顺势逆势也不是那么重要，就差在你进场的相对
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2014年11月27日
