量化必修课（6）-日历因子

市场上流传着一句谚语：5穷6绝7翻身，金九银十；

这里指的是5月6月很难，7月会比较好，9月10月都不错，那么在这样的投资日历中，是否真的有效果呢？

我们可以通过日历因子，来统计一下各月份的收益情况，以及对投资策略的参考：

我们用PTrade来挖掘一下这个因子：

1，统计2006-2023年，沪深300指数的月度收益率；

可以看到，在2006-2023年间，所有8月份的跌幅最大，达到了-38.04%，6月份的跌幅第二，达到了-26.79%，如果我们避开这两个月进行交易，其它月份持仓躺平，会不会有较好的收益呢？

2，按照这个想法，我们总结了简单的日历因子：

a，统计某一段时间的月度收益率，找出跌幅最大的两个月；

b，下一年剔除跌幅最大的两个月，只参与剩下十个月的交易。

从输出结果中可以看到：历年累计的跌幅最大两月，都是6月和8月（红色框）；每年剔除6、8月后，计算当年的沪深300收益率（蓝色框）

累计从2013-2023，剔除6、8月份的收益率，可以达到73.2%，但如果不剔除就是36%；
收益率增加了1倍，效果还是很明显的。

现在就已经可以把2023年的数据加入到日历因子，预测2024年（doge）

当然咯，这是针对沪深300指数，其它类型的指数或者股票组合，大家都可以去尝试一下，可以找我获取源码。

简单的日历因子可以帮我们提升盈利概率，减少亏损风险。

而且是不是也打开了思路，并且能感受到多因子和机器学习了吗？

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