量化必修课（8）-T0策略研究
对于长期持仓不动的个股，或者是被套牢的个股，一直躺着不动看着也很揪心，不如做做日内T0，获取点日内高抛低吸的收益，同时收盘前把仓位恢复。这样就在漫长的持仓时间里，偶尔捡点碎银子。因为整体仓位不变，也不会被个股的趋势性上涨甩掉。怀着这样朴
量化投资
2024年08月08日
量化必修课（7）-国债自动逆回购
每天证券账户的闲余资金，国债逆回购是个最好的去处，因为一天期不影响第二天交易，同时收益比券商的现金理财高，截止时间是15:30；因此很多朋友，基本上都是盘后手动买国债逆回购。但随着量化交易软件的出现，我们可以让计算机每天自动帮我们做国债
量化投资
2024年08月08日
量化必修课（6）-日历因子
市场上流传着一句谚语：5穷6绝7翻身，金九银十；这里指的是5月6月很难，7月会比较好，9月10月都不错，那么在这样的投资日历中，是否真的有效果呢？我们可以通过日历因子，来统计一下各月份的收益情况，以及对投资策略的参考：我们用PTrade
量化投资
2024年08月08日
量化必修课（5）-市值因子研究
上一篇内容市值因子获取，我们获取了市值从小到大的前100只股票（从大到小也类似，各指数内的市值排名也是类似），那么接下来，我们来研究一下市值因子可以做哪些投资策略；一，单市值因子策略逻辑：1，从市值排序中，选出排名最小的前3只个股，仓位
量化投资
2024年08月08日
量化必修课（4）-市值因子获取
小市值公司通常被认为有更大的增长空间，股价拉伸起来比较容易；并可能在特定领域进行创新，很好炒作；再加上A股散户居多，容易给小市值公司错误的定价。因此，小市值策略曾作为一段时期备受关注的因子，通过研究与其他因子（如盈利能力、成长性等）的相
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2024年08月08日
量化必修课（3）-海龟策略
简单的策略可以流传至今，必然有原因。进入投资市场的朋友，基本都听说过海龟策略，其实原理非常简单，信号判断：1，买入信号：突破前N个交易日的最高价；2，卖出信号：跌破前M个交易日的最低价。细节挺多，我们用代码来一步步实现，这样就比较清晰了
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2024年08月08日
量化必修课（2）-双均线指标（MA）
只有真正从简单到复杂去写策略，才会发现写策略的难点在哪里？策略交易和手工交易的不同之处又在哪里？双均线是非常简单的技术形态，这里我们以一个简单5日均线和10日均线为例（参数可修改）一，获取数据QMT需要先下载数据（downloadhis
量化投资
2024年08月08日
量化条件单（4）-开板卖出
好不容易抓到涨停，但是突然炸板，还没反应过来，就一泻千里；吃到连板，心里又是激动，又是慌张，即使想到一开板就卖，但是手速也跟不上，也很难一直盯着盘面，这些情况下，“开板卖出”条件单就非常有效：一，什么是开板卖出？针对处于涨停状态的标的，
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2024年08月08日
量化条件单（3）-止盈止损
其实很多的投资者，对于每一笔交易，都有做完整的计划，比如什么时候买进；如果涨了，什么时候卖出；如果跌了，什么时候止损。但因为心态、交易经验等多方面原因，很多投资者却没有完全按照计划在操作。所以，当很多投资者回顾自己的投资经历，会发现自己
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2024年08月08日
量化条件单（2）-挂单卖出
会买的是徒弟，会卖的是师傅。你是否在卖出的时候犹豫不决？是否因为没有时间盯盘而错过卖出时机？不用焦虑，这个量化条件单----挂单卖出，可以轻松解决止盈止损的卖出挂单问题！1，高价卖出：假如当前的价格是12，准备在股价涨到15元的时候卖出
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2024年08月08日
量化必修课（1）-双针探底K线形态
"双针探底”形态是指两根连续或相隔不远)的K线，都带有较长的下影线，而且这两根K线的最低价位置一致或者非常接近。该形态通常出现在阶段性低点位。一看形态大家都懂，但是量化就需要把它数字化，每一个特征，都要用数字来确定：那么，我们用量化来定
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2024年08月08日
量化投资学习路线图 - 书籍篇
从业人员，利益无关。推荐一下我走的路线。这些书都是实际从业老兵写的，内容都是实打实的，经过实践检验的，而不是纸上谈兵。书中都有详细的代码和数据供读者检验和学习。空谈的、哲学炒股、玄学交易的书趁早别看。具体书评，我放最后了。小红书 泛程序员 更多精彩量化交易和编程分享！
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2023年08月05日
更强的Llama 2开源，可直接商用：一夜之间，大模型格局变了
一夜之间，大模型格局再次发生巨变。一直以来 Llama 可以说是 AI 社区内最强大的开源大模型。但因为开源协议问题，一直不可免费商用。今日，Meta 终于发布了大家期待已久的免费可商用版本 Llama 2。此次 Meta 发布的Llama 2 模型系列包含 70 亿、130 亿和 700 亿三种参数变体。此外还训练了 340 亿参数变体，但并没有发布，只在技术报告中提到了。据介绍，相
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2023年07月19日
量化交易用什么软件？常用量化投资软件推荐
1.Qlib微软开源的优秀量化学习算法库，复现了很多优秀的算法，避免了自己写的坑。主要参考了机器学习算法部分的实现和部分任务流程的机制设计。2.Airflow非常优秀的个数据工程管道管理平台，可以自由定义任务的DAG, 可以监控任务的整个执行过程，支持模块失败重试，避免了重新运行整个流程。主要使用Airflow进行任务的组织和管理。3.v
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2023年03月15日
量化交易都有哪些主要的策略模型？
国内的量化策略可以简单分为三个类型，Alpha策略，CTA策略以及高频交易策略。 1.Alpha策略Alpha策略包含不同类别：按照研究内容来分，可分为基本面Alpha（或者叫财务Alpha）和量价Alpha。业内普遍不会将这两种Alpha完全隔离开。但是不同团队会按照其能力、擅长方向以及信仰，在做因子上有所偏向。有的团队喜欢用数据挖掘的方式做量价因子，而有的团队喜欢从基本面财务逻辑的角度出发，精
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2022年05月15日
面试 Quant 时你都有哪些好的面试题来衡量候选人的水平？
我说一下我刚毕业找工作时候遇到的面试题。在我博士毕业前1年，我花了大量时间，准备各种面试题，以及面试题的知识。在准备的过程中，我觉得我自己的逻辑推理能力，和解决问题的能力也在提高。所以，不能简单得把面试题，当做应试技巧。而是在准备面试题的过程中，逐渐提高自己解决问题的能力。如果你准备3道面试题，并且是死记硬背，那么你可能准备完了，一无所获。但是如果你是，系统性对各个面试方向的题目都进行了准备，认真
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2022年05月08日
丹麦政府开源经济模型 MAKRO
丹麦经济分析和模型研究所（简称"DREAM"）近日在 GitHub 开源了名为 "MAKRO" 的经济模型，并为其选择了宽松的 MIT 开源许可协议。此模型由 DREAM 的 MAKRO 模型小组开发，目前正在被丹麦财政部使用。作为一个经济模型，MAKRO 建立之初是为了更好地描述丹麦的经济情况，包括短期和长期方面。此外，MAKRO 还被用于分析经济政策举措如何影响经济，包
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2022年01月24日
实证因子有效性：市盈率
实证因子有效性：市盈率Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具，寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍：IC即信息系数（Information Coefficient），表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截面相关系数，通过 IC 值可以判断因子值对下期收益率的预测
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2018年07月15日
实测因子“1 个月历史收益率”
Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具，寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍：IC即信息系数（Information Coefficient），表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截面相关系数，通过 IC 值可以判断因子值对下期收益率的预测能力。信息系数的绝对值
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2018年05月25日
