量化必修课（8）-T0策略研究

对于长期持仓不动的个股，或者是被套牢的个股，一直躺着不动看着也很揪心，不如做做日内T0，获取点日内高抛低吸的收益，同时收盘前把仓位恢复。

这样就在漫长的持仓时间里，偶尔捡点碎银子。因为整体仓位不变，也不会被个股的趋势性上涨甩掉。

怀着这样朴素的想法，Quant开始上线了。

一，以RSI指标构建日内交易

为了让大家易于理解，我寻找了一个简单的指标：RSI（相对强弱指数），

即RSI>80，认为是超买；RSI

从图中也能看到RSI起效果的情况，但是落实在交易上，有很大漏洞，这个在后文给大家揭秘（doge）

RSI的计算方式：

给calculate_rsi传数据data和周期window，就可以计算得到RSI的值，进行比较后就可以作为交易条件。

核心代码已经设置好，那么我们跑来试试：

日志情况：

收益情况：

因为是半仓，持有收益应该是基准的一半，但是T0收益只有3.85%，说明没有做出超额。

交易细节：

想要更多交易，可以调RSI的周期，每笔交易数量等。

有朋友就会问了，这个策略怎么没有增厚收益？

二，RSI指标的问题所在：

前面就给大家讲到，很多指标，图形上看起来合理，但落实交易的时候，漏洞百出。

像这种连续上涨，而回调不足的情况，会导致做T出现亏损。

RSI的这个情况，在其它类型的指标都是通病（MACD、CCI、MA...）

实际在操作的过程中，我们就要进行去除噪音、研究参数、多因子配合等处理，

才能得到满意的T0策略。

三，成熟的T0策略

通过无数次的因子组合、模型研究、测试，我所在的券商提供成熟的T0策略，比如金纳、非凸、悦然、卡方；

策略逻辑：（选择个股--高抛低吸--日终仓位不变）

收益表现：（年化增强5%-8%）

该T0策略使用量化软件PTrade直接使用，对于个股长期被套、或者做长线的投资者，与其放着不动，不如用T0获得更多收益。

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