量化必修课（3）-海龟策略
简单的策略可以流传至今，必然有原因。
进入投资市场的朋友，基本都听说过海龟策略，其实原理非常简单，
信号判断：
1，买入信号：突破前N个交易日的最高价；
2，卖出信号：跌破前M个交易日的最低价。
细节挺多，我们用代码来一步步实现，这样就比较清晰了：
一，清洗数据
以沪深300ETF来作为研究对象
这里需要思考一个问题，那就是盘中可能多次突破high_price，那么这里就要设置好交易细节。如果简单一点，就考虑在尾盘阶段执行一次。
二，判断条件
closeprice>highprice：买入信号
closeprice
（这里只是最简单的执行方式，操作手法还有更细致的：
1，加减仓：每一次买入信号加仓一个头寸，每个头寸跟踪止盈止损；
2，盈利退出：达到某个盈利目标或者时间；
3，亏损退出：达到某个止损比例或跌破卖出信号。）
和双均线略有不同，不需要判断前后两天的变化，因为当天出现closeprice>highprice，那么highprice已经变为当天最高，closeprice就不会重复>high_price。（这些都是程序处理细节，很烧脑的doge）
三，整理结果
我们把信号展示出来，非常符合我们设定的简单海龟策略逻辑：
海龟策略用大白话来讲，就是抓住上涨惯性，盈利加仓，遇到大趋势就是吃大肉。
需要思考的问题：震荡行情如何避免损耗？
1，每次加减仓的仓位？
2，止盈止损目标？
如果觉得有可行性，那么就可以上算法寻找最优参数，直至找到交易圣杯。
【PS：下跌趋势同样适用】
风险提示及免责条款
市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。本文来自互联网用户投稿，文章观点仅代表作者本人，不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如若转载，请注明出处。如若内容有涉嫌抄袭侵权/违法违规/事实不符，请点击 举报 进行投诉反馈！
