中信标普债券指数的编制方式介绍

中信标普债券指数的编制方式的编制方式遵循国际标准和投入实践,采用标准普尔指数相同的构建原则,即一致、透明和流动性。中信标普指数服务企业将继续开发适合市场需要的债券指数,致力于使中信标普指数成为中国和全球投入者投入中国证券市场的基准,并将中信标普指数的影响力扩展至全球资本市场。

指数选样标准:

中信标普国债指数选样标准

  • 交易场所:上海证券交易所国债。

  • 剩余期限:至少一年以上。

  • 固定利率债券:包含固定利率付息和一次还本付息债券。

  • 面值余额:必须在1亿元以上。

中信标普企业债指数选样标准

  • 交易场所:上海证券交易所或深圳证券交易所企业债。

  • 剩余期限:至少一年以上。

  • 固定利率债券:包含固定利率付息和一次还付息债券

  • 面值余额:必须在1亿元以上。

  • 信用评级:投入级以上。

中信标普可转债指数选样标准

  • 交易场所:上海证券交易所或深圳证券交易所可转债。

  • 剩余期限:必须处在其可转股期结束之前。

  • 面值余额:必须在3千万元以上。

  • 信用评级:投入级以上。

指数调整:

对于中信标普国债指数、中信标普企业债指数和中信标普可转债指数,满足选样标准的新券将在上市后的第2个交易日被纳入指数。当某只样本券不再符合选样标准即从指数中剔除。

中信标普银行间债券指数采用月度调整,每月月末根据各入选债券在本月的报价及交易活跃程度,选取30只报价最活跃的债券作为下月样本券。

中信标普全债指数同时采用即时高速和月度调整。交易所债券部分采用即时调整,银行间债券部分采用月度调整。

指数计算:

指数计算采用全价,其中交易所债券采用实时成交价,银行间采用当日买入申报价的平均价。如果当日没有申报价,即沿用前日的。指数以样本券的现券存量为权重计算。

指数基期、基点:

  • 中信标普国债及企业债指数:基期是1999年12月30日,基值为1000

  • 中信标普可转债指数,基期是2003年4月1日,基值为1000

  • 中信标普银债指数,基期是2002年5月31日,基值为1000

  • 中信标普全债指数,基期是2002年11月29日,基值为1000

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