[交易策略] 经典量化交易策略之光行差 Aberration

Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Futures Truth杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属

策略和技术 2017年06月15日

量化交易策略之幽灵交易者策略 (完整代码)

策略说明:模拟交易产生一次亏损后才启动真实下单交易。系统要素:两条指数平均线RSI指标唐奇安通道入场条件:模拟交易产生一次亏损、短期均线在长期均线之上、RSI低于超买值、创新高，则开多单模拟交易产生一次亏损、短期均线在长期均线之下、RSI高于超卖值、创新低，则开空单出场条件:持有多单时小于唐奇安通道下轨，平多单持有空单时大于唐奇安通道上轨，平空单完整代码：h

策略和技术 2017年06月12日

实证因子有效性：20 日相对强弱（RSI）

Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具，寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍：IC即信息系数（Information Coefficient），表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截面相关系数，通过 IC 值可以判断因子值对下期收益率的预测能力。信息系数的绝对值

策略和技术 2018年06月01日

双均线策略示例

策略简介均线，即移动平均线（Moving Average），是指最近n天收市价格的算术平均线，在计算中，始终采用最近n天的价格数据，随着新的交易日的更迭，逐日向前推移。均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一，它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。我们这里探讨的双均线策略即是对均线理论的一项简单应用。所谓双均线，是指考察短期、长期两条均线

策略和技术 2018年01月25日

股指期货跨期套利策略示例

模型简介套利是期货交易中一种常见的投资方式，其原理是在标的产品间的市场价格关系处于“异常”状态时进行双边交易，以获取低风险价差。相比来说，投机交易的风险太大，套期保则值是为了规避市场风险，无法获取最大收益。而套利交易的收益往往独立于市场，无需关注市场行情涨跌，都可以在价差中获利，且一般波动较小，风险较低。期货套利交易种类繁多，按品种可分为股指期货套利和商品期货套利；按套

策略和技术 2018年01月25日

【量化基础策略示例】收益 385%，附代码

本篇为大家介绍两个基础量化策略示例，BollingBand 策略和罗伯特-巴卡雷纳成长型投资法示例，希望可以为大家带来一点帮助~关于回测平台、历史数据，可以在这里下载：http://www.链接失效或指向广告已经被屏蔽.com/# /introduce这个平台的数据都是经过清洗的，而且策略不会外露，有保密系统，还是比较安全的。想学习更多量化策略，也可以来这里看看：ht

量化投资 2018年01月23日

迈克尔·喜伟收益型投资法

引言迈克尔·喜伟（Michael Sivy）是美国知名的投资分析师，畅销书 《Michael Sivy’s Rules of Investing: How to pick stocks like a pro》的作者。其对全球股市的预测绩效显著，曾在1987年预警美国股市的大崩盘，在1994年华尔街空头气氛弥漫时成功预测到了1995 年至1999 年美国股市的长牛市。迈克尔

策略和技术 2018年01月25日

三一投资管理公司选股法则实战（附代码）

引言三一投资管理公司(Trinity Investment Management Corporation) 创立于1974 年，原本只提供投资机构客户投资研究建议，自 1980 年开始为客户管理投资组合，1999 年成为美国最大的共同基金及投资管理集团之一的欧本海默基金公司(Oppenheimer Funds, Inc.)的一员，至 2000年第一季底为止，三一投资管理公

量化投资 2018年01月22日

国泰君安做市商有何功能

国泰君安做市商有何功能根据国外成熟市场经验，做市商主要有如下功能：一是价值发现，做市商通过专业估值促使股票价格更趋近于其实际价值。二是增强流动性，做市商以自有资金与股票进行交易，为市场提供流动性。三是稳定市场，做市商通过股票双向报价和交易平抑价格波动，增强市场稳定性。股票采取做市转让方式将给挂牌公司带来多方面的积极影响，集中表现在做市商为挂牌公司提供相对专业和公允

策略和技术 2017年07月11日

如何正确的处理亏损

1、主流趋势看错了，逆势操作这种情况是所有亏损中最可怕的，但也是最好解决的。这种情况多发生在凌厉的主流趋势出来了，但自己却踏空了，顺势追单不敢，所以就不停的在下跌趋势中抢反弹或者在上涨的趋势中做回调，在趋势很勐烈的时候找局部的顶和底。因为从开始方向就错了，被止损后趋势已经运行了一段空间了，心理总不平衡，总觉得趋势要回调或者反弹，所以就总没有勇气去顺势操作，反向操作自然是连

策略和技术 2017年07月17日