随机指标（KDJ 指标）策略示例
策略介绍
期货和股票市场上最常用的技术分析工具——KDJ指标，全名随机指标（Stochastics），由乔治·莱恩博士(George Lane)所创。融合了动量观念、强弱指标一些优点的KDJ指标，通过特定周期内出现过的最高价、最低价、收盘价三者之间的比例关系为基本数据进行计算，将得出的K值、D值与J值连接成曲线图，就形成了反映价格波动趋势的KDJ指标。
计算方法：首先要计算周期的RSV值，然后再计算K值、D值、J值。以10日周期的KDJ为例：
RSVt=(Ct-L10)/(H10-L10)_100
（Ct=当日收盘价；L10=10天内最低价；H10=10天内最高价）
K值为RSV值3日平滑移动平均线，公式为：Kt=RSVt/3+2_t-1/3
D值为K值的3日平滑移动平均线，公式为：Dt=Kt/3+2_Dt-1/3
J值为三倍K值减两倍D值，公式为：Jt=3_Dt-2*Kt
KDJ指标在应用时需要考虑的几大方面：
1.K与D的取值，范围是0-100，80以上行情呈现超买现象，20以下呈现超卖现象。
2.买进信号：K值在上涨趋势中﹤D值，K线向上突破D线时；卖出信号：K值在下跌趋势中﹥D值，K线向下跌破D线。
3.交易不活跃、发行量小的股票并不适用KD指标，而对大盘和热门大盘的准确性却很高。
4.在KD处在高位或低位，如果出现与股价走向的背离，则是采取行动的信号。
5.J的取值﹥100为超买，﹤0为超卖，都属于价格的非正常区域。
6.短期转势预警信号：K值和D值上升或者下跌的速度减弱，倾斜度趋于平缓
通常K、D、J三值在20-80之间为徘徊区，宜观望，就敏感度而言，最强的是J值，其次是K，最慢的则是D了，而从安全性来讲，就刚刚相反。
策略实现
交易标的：A股
调仓周期：1天
回测时间：2016.02.01~ 2016.12.01
回测时长：10个月
策略思想
计算RSV值，K，D，J指标
如果当日K值超过D值， 买入
如果当日D值跌破当日K值，卖出
回测报告分析
2.1业绩分析
2.2 股票分析
收益曲线
小结：
本策略回测时期为2016年2月1号至2016年12月1号， 年化收益40.5%， 最大回撤-11.8%， 夏普比率2.341， 波动率17.10%， 胜率100.1%。超额收益11%。 其中沪深300基准收益为21%。此策略通过当K,D指标前一天小于20时，同时当日K指标超过D指标，买入股票。 当K，D前一天指标大于80，同时当日K指标跌破D指标，卖出持仓股票。 虽然此策略通过目前回测，在16年10个月内回测达到了年化40%的收益，但是在调仓周期中还可以做很多处理来优化。 如果有兴趣的话， 大家可以写代码来设置一下调仓周期进行回测。
Code
交易策略, 算法交易, 理论基础, 程序化交易
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