揭秘自动量化交易的常见陷阱
当下，量化交易早已成为众多机构投资者的首选交易方式。据不完全统计，在美国从事证券投资交易的金融机构多达两万家，其中有40家左右主要以量化交易为主，但其产生的交易量却能占到整个市场的75%。
由此可见，量化交易正逐步成为未来世界主流交易方式，中国的量化平台也开始崛起。面对策略平台上挂出来的交易策略，稳妥诱人的高收益，你只需要支付一些租金，就可以实现传说中“躺着赚钱“的梦想，真的是这样吗？其实只要你百(Gu)度(Ge) 一下，先看看 Collective2量化平台上明示的几点风险提示，你就会对量化策略自动交易过程中遇到的情况有个大概预期。
我们定位到如下六个陷阱，这些陷阱会使得用户的实盘交易账户的绩效与网站发布的预期绩效出现较大差别。在开启自动交易前，用户应该知道其他用户常犯的一些错误：
- 用户在账户还没有达到多个策略投资组合的整体资金要求的情况下，一次性选择了太多的策略系统来进行交易，有些用户的账户甚至连运行一个策略的资金要求都没有达到。C2的技术使得一个帐户可以使用多个不同策略师的多种策略，同时进行自动交易而互不影响。但如果您账户的资金容量没有达到的话，那可能会出现资金不足不能开仓的情况。结论：经过事先学习准备，可以规避。
- 将某些策略系统的开仓手数放大或缩小到一个不合理的范围。换句话说，他们可能选择缩小到只有交易系统信号开仓手数的5%，或者可能选择放大到开仓手数的500%。此外，用户也可能限制策略系统每次开仓的手数或者仅对某一特定的交易系统只执行一个开仓，这些都有可能对绩效产生影响。C2的自动跟单系统可以对跟单资金进行成比例的放大缩小，对于不同资金体量的用户都可以参与，同时可以在止损、止损加减仓等方面实施人工干预。结论：如果你完全信赖策略，可以规避。
- 用户的账户可能会出现爆仓，导致持仓被强平。同样，这些用户因为资金权益不够，不能够获得策略系统的后续收益。个人理解，因为C2平台上运用策略交易的品种，除了股票外，还有期货、期权、外汇等，这些品种波动剧烈，再加上杠杆以及人为因素或市场影响，就可能会出现爆仓情况。结论：通过持续关注资金管理的变化，可以规避。
- 用户随意定制订阅的策略系统。例如，用户可能将他们自己的止损设置的不合理，随意手工干预（在策略平仓信号出现之前平掉已有仓位，以获取收益或斩掉亏损）。如果技术过硬、干预的足够好，亏损绝不会很多，尤其在策略震荡期。结论：具备相当高的技术再去手工干预，可以规避。
- 用户订阅的策略系统交易各式各样，但他们的交易账户存在不支持策略的交易品种。例如，他们选择的策略系统交易股票，但是他们的账户只支持交易期货。结论：绝对可以规避，选择一个可以全部品种都可以交易的交易商就搞定了。
- 佣金和交易系统使用费。由于每个用户的交易商与佣金水平不一样，最终你的实际收益可能与策略的收益盈亏略有出入。这点相信大家都完全明白并且理解的。
其实仔细看下来，这些并不是陷阱，都是可以当作使用说明书的一部分。
该网站平台总结出来的几点建议还是很实用的。
作者：小艾
来源： i量化（ID：ilianghua2014）
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