如何在15分钟周期取前1小时的收盘价?

同其他跨周期的一样,先需要建立一个用户函数,TransMinsData代码如下:ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nInd

MACD多周期共振系统

系统原理很简单,MACD的柱状线,在1分钟,3分钟,5分钟,15分钟及30分钟都是红柱,即都大于0时,多头开仓。当1分钟的MACD柱线变绿柱,即小于0时,多头平仓。做空的条件类似,收盘平仓。在此提供这个系统的目录是为了演示跨周期数据处理的方法,本系统并不是一个完善有效的系统,照此交易,后果自负代码分为两部分,1个用户函数,1个交易指令。用户函数:MinsXAverage

跨周期情况下的均线计算。

使用环境:基本数据源为1分钟,通过DataConvert可以转化为对应的5分钟数据,有些朋友希望能够在1分钟图里面取道5分钟的数据的均线,效果要和单独使用5分钟的均线一样。为此,提供以下函数。新建一个用户函数,TransMinsData,返回值为数值型。参数1:要计算的数据源。参数2:想按N分钟来处理,本例是5分钟,不能大于60。参数3:希望取多少个N分钟前的数据。

一个简单顺势交易系统的例子

该交易系统的建仓条件为:前两个Bar收阳,并呈上涨趋势;当前价格为最近前2个Bar最高价的回落,而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相对于最高价到最低价的范围。该交易系统的平仓条件为:当前价格的获利价格点数大于建仓时最低价到最低价的范围。该交易系统的止损条件为:当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价的范围的0.5。ParamsNumeric Trailing