算法交易

实证因子有效性：20 日相对强弱（RSI）

实证因子有效性：20 日相对强弱（RSI）

Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具，寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍：IC即信息系数（Information Coefficient），表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截面相关系数，通过 IC 值可以判断因子值对下期收益率的预测能力。信息系数的绝对值
策略和技术 2018年06月01日
股指期货跨期套利策略示例

股指期货跨期套利策略示例

模型简介套利是期货交易中一种常见的投资方式，其原理是在标的产品间的市场价格关系处于“异常”状态时进行双边交易，以获取低风险价差。相比来说，投机交易的风险太大，套期保则值是为了规避市场风险，无法获取最大收益。而套利交易的收益往往独立于市场，无需关注市场行情涨跌，都可以在价差中获利，且一般波动较小，风险较低。期货套利交易种类繁多，按品种可分为股指期货套利和商品期货套利；按套
策略和技术 2018年01月25日
【量化基础策略示例】收益 385%，附代码

【量化基础策略示例】收益 385%，附代码

本篇为大家介绍两个基础量化策略示例，BollingBand 策略和罗伯特-巴卡雷纳成长型投资法示例，希望可以为大家带来一点帮助~关于回测平台、历史数据，可以在这里下载：http://www.链接失效或指向广告已经被屏蔽.com/# /introduce这个平台的数据都是经过清洗的，而且策略不会外露，有保密系统，还是比较安全的。想学习更多量化策略，也可以来这里看看：ht
金融工程 2018年01月23日
迈克尔·喜伟收益型投资法

迈克尔·喜伟收益型投资法

引言迈克尔·喜伟（Michael Sivy）是美国知名的投资分析师，畅销书 《Michael Sivy’s Rules of Investing: How to pick stocks like a pro》的作者。其对全球股市的预测绩效显著，曾在1987年预警美国股市的大崩盘，在1994年华尔街空头气氛弥漫时成功预测到了1995 年至1999 年美国股市的长牛市。迈克尔
策略和技术 2018年01月25日
优化和改进套利交易策略

优化和改进套利交易策略

要实现良好的套利收益，投资者的套利策略就需不断进行优化和改进。事实上，优化和改进套利策略的本质就是减少错误交易的概率。实践证明期市里的成功者都是较少犯错误的人。1、制订完整的套利交易计划，并保证套利计划得到严格的执行。盲目的套利交易必然产生令人不愉快的套利结果，因此，事先制订完整的套利计划是必须的和应当的。此外，在套利执行过程中，还应注意两点：其一，多运用限价单以保证既
程序化交易 2017年06月26日
Quant 职业在国内前景怎样

Quant 职业在国内前景怎样

我曾在国内一家主要的投行的Quant组工作过一段时间，我结合我自己的经历和同朋友交流的见闻谈一谈看法。简单而言：目前Quant在国内状况一般，但是长期肯定是有很大的发展的。国内其实是有这个职业的，每年都会有一个国内证券公司的数量分析组排名，2010年我记得国信证券是第一名。然后卖方JP Morgan在北京是有Quant组的，Citi在上海也有Quant组。另外中金、中信
策略和技术 2017年06月25日
如何进行套息交易

如何进行套息交易

套息交易（Carry Trade）是最流行的基本面交易法之一，甚至一些大的对冲基金等机构也用这个方法交易。套息交易的基本原理是买进一种利息较高的货币，同时卖出另一种利息较低的货币，所以在交易时不仅可能有盈利，还有二者息差的收入。因为在汇市中会用到杠杆，交易的货币量会比较大，所以有时长期的息差也是一笔可观的收入。套息交易只在全球经济处在正常状况下才可使用，当有危机时就不适合
策略和技术 2017年07月05日