如何在15分钟周期取前1小时的收盘价?
同其他跨周期的一样，先需要建立一个用户函数，TransMinsData代码如下：ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nInd
程序化交易
MACD多周期共振系统
系统原理很简单，MACD的柱状线，在1分钟，3分钟，5分钟，15分钟及30分钟都是红柱，即都大于0时，多头开仓。当1分钟的MACD柱线变绿柱，即小于0时，多头平仓。做空的条件类似，收盘平仓。在此提供这个系统的目录是为了演示跨周期数据处理的方法，本系统并不是一个完善有效的系统，照此交易，后果自负代码分为两部分，1个用户函数，1个交易指令。用户函数:MinsXAverage
跨周期情况下的均线计算。
使用环境：基本数据源为1分钟，通过DataConvert可以转化为对应的5分钟数据，有些朋友希望能够在1分钟图里面取道5分钟的数据的均线，效果要和单独使用5分钟的均线一样。为此，提供以下函数。新建一个用户函数，TransMinsData，返回值为数值型。参数1：要计算的数据源。参数2：想按N分钟来处理，本例是5分钟，不能大于60。参数3：希望取多少个N分钟前的数据。
一个简单顺势交易系统的例子
该交易系统的建仓条件为：前两个Bar收阳，并呈上涨趋势；当前价格为最近前2个Bar最高价的回落，而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相对于最高价到最低价的范围。该交易系统的平仓条件为：当前价格的获利价格点数大于建仓时最低价到最低价的范围。该交易系统的止损条件为：当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价的范围的0.5。ParamsNumeric Trailing
迈克尔·喜伟收益型投资法
引言迈克尔·喜伟（Michael Sivy）是美国知名的投资分析师，畅销书 《Michael Sivy’s Rules of Investing: How to pick stocks like a pro》的作者。其对全球股市的预测绩效显著，曾在1987年预警美国股市的大崩盘，在1994年华尔街空头气氛弥漫时成功预测到了1995 年至1999 年美国股市的长牛市。迈克尔
简单实现一个自动化交易程序
程序化交易程序主要可以作为一个沙盘，用于测试你的策略。这个程序我写下前面这篇文章的前天下午就实现了一个，是用Python写成的，核心代码不到一百行。如果写成Java，就可以在手机上运行了。国内相似的程序如大智慧、同花顺，一年购买使用权2~3万。我觉得很搞笑，因为这个程序并不复杂，而且金融界的编程水平有目共睹，谈不上什么优雅，和大多数IT行业的商业化产品比起来，也只是勉强能跑
