程序化交易

6 种著名交易系统

拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统拉瑞.威廉姆斯简介：威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元，现就职美国国家期货理事会。跳空交易系统基本理念：拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称，该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把
程序化交易 2017年08月01日

优化和改进套利交易策略

要实现良好的套利收益，投资者的套利策略就需不断进行优化和改进。事实上，优化和改进套利策略的本质就是减少错误交易的概率。实践证明期市里的成功者都是较少犯错误的人。1、制订完整的套利交易计划，并保证套利计划得到严格的执行。盲目的套利交易必然产生令人不愉快的套利结果，因此，事先制订完整的套利计划是必须的和应当的。此外，在套利执行过程中，还应注意两点：其一，多运用限价单以保证既
程序化交易 2017年06月26日

1分钟图形下计算30分钟ATR的程序

新建用户函数TransMinsData，返回值为数值型，代码如下：ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nIndex(0);Beg
程序化交易 2014年12月17日

MACD多周期共振系统

系统原理很简单，MACD的柱状线，在1分钟，3分钟，5分钟，15分钟及30分钟都是红柱，即都大于0时，多头开仓。当1分钟的MACD柱线变绿柱，即小于0时，多头平仓。做空的条件类似，收盘平仓。在此提供这个系统的目录是为了演示跨周期数据处理的方法，本系统并不是一个完善有效的系统，照此交易，后果自负代码分为两部分，1个用户函数，1个交易指令。用户函数:MinsXAverage
程序化交易 2014年12月17日

在MATLAB中发送电子邮件（支持附件）

by  dynamic通过MATLAB发送邮件的意义在于，假如您编写了一个程序，希望客户对您的程序有一个反馈或者bug提交等互动交流！另外假如在运行一个大型程序，我们希望将运行过程和结果发送到我们指定的邮箱，方便了解运行进展情况。MATLAB自带有sendmail函数，可以用来发送电子邮件，但是sendmail只能发送不需要authentication的邮箱地址，但是
程序化交易 2014年03月19日

一种用MATLAB发送电子邮件的方法

by 加百力加百力咨询的ATW部门考虑了一种通过MATLAB向指定邮箱发送邮件的方式：调用ActiveX收发邮件。Windows操作系统提供了MAPI控件可以方便的收发邮件。用户需要有一个发送邮件的邮箱知道账号、密码。用户需要配置自己电脑上的Outlook Express，配置方法和FoxMail等类似。必须保证配置正确可以收发邮件才行，否则不能运行。用户可以在OE的“安全
程序化交易 2014年03月19日

三均线趋势策略

今天策略天地带来的是趋势策略, 利用平均线来作进出场判断, 均线是一种平均成本的概念, 最常被人拿来应用, 均线的使用方式很多, 一条,两条,三条,甚至四条均线的策略都有, 我们接下来要介绍则是使用三条均线策略原理：趋势根据三条均线来编写程序源码, 将均线分成快中慢三种周期均线, 对于多方, 在快速和中速均线都在慢速均线之上的情况下, 当快速均线往上穿过中速均线时就买进
程序化交易 2014年11月27日

止损止盈(三)

原文合作来源:ray's blog今天策略天地再来讲一个常用的阶梯式出场方法,他的规则简单介绍如下图为何停损点位的移动是考虑新的k棒是否有创新高?而不单纯考虑低点是否上移即可?因为这算是一个避免太早被扫出场的条件，试想如果今天盘一直破高,之后进入横盘震荡，不知道接下来是会续攻或反转，如果以破高才移动停利点，就是守住低点反转出场，破高续攻停利就再上移，比较不会被震荡扫到，
程序化交易 2014年11月17日

趋势线的画法

趋势线的画法当我们想在图表上，利用一条切线来观察趋势时，很显然的，这条切线在行情刚刚反转的初期，根本画不出来，必须等待行情稍微明显后，才依照其上升或下跌的角度画出趋势线。但是，怎么判断行情已经明显了呢？在空转多的循环里，我们把空头最后一段下跌地点当成A点，然后，行情会展开复苏初升段，当初升段完成后，行情开始进行回档修正，而这个修正波的低点，我们把它当成B点。现在，我们选择画
程序化交易 2015年01月17日

跨周期情况下的均线计算。

使用环境：基本数据源为1分钟，通过DataConvert可以转化为对应的5分钟数据，有些朋友希望能够在1分钟图里面取道5分钟的数据的均线，效果要和单独使用5分钟的均线一样。为此，提供以下函数。新建一个用户函数，TransMinsData，返回值为数值型。参数1：要计算的数据源。参数2：想按N分钟来处理，本例是5分钟，不能大于60。参数3：希望取多少个N分钟前的数据。
程序化交易 2014年12月17日

最大回撤计算MATLAB实现

by faruto一个简单的计算资金流Equity的最大回撤的函数，高手绕行。最大回撤的定义：资金流Equity，在索引 index 处，找出之前的资金流最大值max，如果该索引处的资金就为最大值，则其最大回撤为0。否则，最大回撤为 (Equity(index)-max)/max;cnq.net最大回撤计算MATLAB实现源代码：function Retra
程序化交易 2014年02月25日

代客理财放行?对券商意味着什么？

中国券商行业将迎来重大变革。周一，中国证券业协会发布《账户管理业务规则（征求意见稿）》，这意味着阻碍国内券商资管业务的法律障碍即将扫除。券商的经纪服务将不再局限于收取交易佣金，收取管理费和业务报酬的代客理财业务将成为其重要收入来源。同时，投资者也将突破传统资管计划的限制，享受到低门槛、一对一、体验更优的资产管理服务。华尔街见闻综合多家媒体报道和券商报告，为您系统整理
程序化交易 2015年04月02日

如何建构第一支自己的程序

原文出处:币图志前言许多MC 新的使用者还不太会撰写程序,这边将手把手教大家建构第一支简单的日内程序，一支交易程序的主轴就是进场逻辑，进场逻辑又分顺势或是逆势大家可能会想说，大盘大概有70%的时间都在盘整没有特别的方向，所以用逆势的方法可能比较容易赚钱，但是真的是这样吗？其实不一定啦！贴着盘势做，就会赚到钱了，顺势逆势也不是那么重要，就差在你进场的相对
程序化交易 2014年11月27日

逆势策略类别

MC策略网今天来介绍逆势策略(Counter-Trend Strategy)首先由investopedia可基本了解逆势策略的定义逆势交易的目标是在行情上涨时，在高点卖出。在行情下跌时，在低点买进。赚取小波动的小获利。因为市场总是存在小波动，所以逆势策略有更多的机会交易，而反过来说，交易次数过多也是需注意的缺点，它必须付出更多的交易成本。相对于顺势或趋势交易，它应
程序化交易 2014年11月27日

初级突破策略

这次要介绍的是基础的日内突破策略，这种策略颇多人将其改良适合抓单边趋势策略原理：取开盘之后到0945之前的最高跟最低，作为上下轨，当后面的行情突破上轨买入，突破下轨卖出，收盘前平仓出场，没设止损，每天限制买或者卖出只有一次。策略比较适合单边行情商品。测试商品股指IF，周期为5 min。源码如下：Input:Btime(0945),Etime(1500);
程序化交易 2014年11月27日

从赌场风险控制策略洞悉仓位控制精髓

几百年来，在赌博场上，风险控制比较成功，也有一套具体的办法。在世界金融风险投资市场上,到了1960年代才把风险投资风险控制提到了议事日程上来，比赌博的风险控制晚了几百年。赌博场上风险控制的作法其实主要只有两项，一项是长期赢利概率要大于0，二项是避免偶尔少数大赌单的出现。多年前，我们几位朋友喝了一点酒，听说当时正在时兴“及时六盒彩”，大家都想去见识一下中国的六盒彩。这种游戏
程序化交易 2015年04月02日

如何在15分钟周期取前1小时的收盘价?

同其他跨周期的一样，先需要建立一个用户函数，TransMinsData代码如下：ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nInd
程序化交易 2014年12月17日

通过Matlab的HTTP请求：GET、POST

如今越来越多的无线传感器出现在我们面前，需要通过像Matlab这类的软件做出GET、POST等HTTP请求。大多数对软件编程不感兴趣的电气工程师可能对GET和POST一类的HTTP请求不熟悉。推荐阅读请求的基本结构：点此进入在这里为你展示一个简单的GET和POST请求：GET创建一个虚拟传感器以发出请求，通过使用Spark Core（Arduino的Wi-Fi开发板
程序化交易 2015年01月06日
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