k8s 机器学习工具包 Kubeflow 发布 1.0 稳定版

Kubeflow 首个重要版本 1.0 已发布，Kubeflow 原本称作 TensorFlow Extended，是谷歌内部用于将 TensorFlow 模型部署到 Kubernetes 的平台，现在的的名称取自 Kubernetes + Tensorflow。Kubeflow 也是首个针对 Kubernetes，提供可移植与可扩展的机器学习解决方案，让用户利用机器学习来

策略和技术 2020年03月06日

国泰君安做市商有何功能

国泰君安做市商有何功能根据国外成熟市场经验，做市商主要有如下功能：一是价值发现，做市商通过专业估值促使股票价格更趋近于其实际价值。二是增强流动性，做市商以自有资金与股票进行交易，为市场提供流动性。三是稳定市场，做市商通过股票双向报价和交易平抑价格波动，增强市场稳定性。股票采取做市转让方式将给挂牌公司带来多方面的积极影响，集中表现在做市商为挂牌公司提供相对专业和公允

策略和技术 2017年07月11日

优化和改进套利交易策略

要实现良好的套利收益，投资者的套利策略就需不断进行优化和改进。事实上，优化和改进套利策略的本质就是减少错误交易的概率。实践证明期市里的成功者都是较少犯错误的人。1、制订完整的套利交易计划，并保证套利计划得到严格的执行。盲目的套利交易必然产生令人不愉快的套利结果，因此，事先制订完整的套利计划是必须的和应当的。此外，在套利执行过程中，还应注意两点：其一，多运用限价单以保证既

程序化交易 2017年06月26日

利用简单指标，建立交易系统

运用非对称随机指标，增加移动平均线和资金管理规则。对一些技术指标进行改进，或是利用一些非传统的方式，可以让交易者获利。在此，我们考察2个最基本的技术分析指标——随机指标（KDJ）和移动平均线，把其用于测试迷你标准普尔股指期货（ES），通过一些小的改动让绩效得到较大的改善。理论：随机指标，从20世纪50年代就开始被投资者用来判断市场方向，其由两条线构成，取值范围是0到1

策略和技术 2017年07月13日

Quant 职业在国内前景怎样

我曾在国内一家主要的投行的Quant组工作过一段时间，我结合我自己的经历和同朋友交流的见闻谈一谈看法。简单而言：目前Quant在国内状况一般，但是长期肯定是有很大的发展的。国内其实是有这个职业的，每年都会有一个国内证券公司的数量分析组排名，2010年我记得国信证券是第一名。然后卖方JP Morgan在北京是有Quant组的，Citi在上海也有Quant组。另外中金、中信

策略和技术 2017年06月25日

简单实现一个自动化交易程序

程序化交易程序主要可以作为一个沙盘，用于测试你的策略。这个程序我写下前面这篇文章的前天下午就实现了一个，是用Python写成的，核心代码不到一百行。如果写成Java，就可以在手机上运行了。国内相似的程序如大智慧、同花顺，一年购买使用权2~3万。我觉得很搞笑，因为这个程序并不复杂，而且金融界的编程水平有目共睹，谈不上什么优雅，和大多数IT行业的商业化产品比起来，也只是勉强能跑

策略和技术 2017年06月28日

如何进行套息交易

套息交易（Carry Trade）是最流行的基本面交易法之一，甚至一些大的对冲基金等机构也用这个方法交易。套息交易的基本原理是买进一种利息较高的货币，同时卖出另一种利息较低的货币，所以在交易时不仅可能有盈利，还有二者息差的收入。因为在汇市中会用到杠杆，交易的货币量会比较大，所以有时长期的息差也是一笔可观的收入。套息交易只在全球经济处在正常状况下才可使用，当有危机时就不适合

策略和技术 2017年07月05日

中线交易——股票程序化交易模型鉴赏

一、中线交易指标简介中线交易指标是一个中期移动平均衍生指标，由黄色与蓝色柱状线组合而形成的指标，由于中线交易指标是基于对中期价格平均真实波幅的统计，对价格波动反应灵敏，所以它可以取代移动平均线或其他趋势类指标作为判市的新工具。当价格向上突破柱状线时，意味着中期价格走强，指标系统会由蓝变黄，投资者应跟随趋势买入。当价格向下跌破柱状线时，意味着中期价格走弱，指标系统会由黄变

策略和技术 2017年08月16日