TB海龟交易策略修正完整版

2014-05-28 11:01:00

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// 简称: MRJS_TurtleTrader

// 名称: 海龟交易策略--完整版

// 类别: 公式应用

// 类型: 用户应用

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Params

Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)

Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length,系统1进入条件参数

Numeric teLength(10);

Numeric ATRLength(20); // ATr

Numeric ChuSHiZiJin(1000000);//初始资金

Numeric ChangZhouQiLen(55);//长周期长度

Numeric ChangZhouQiTuiChu(20);//长周期退出

Vars

Numeric MinPoint; // 最小变动单位

NumericSeries AvgTR; // ATR

Numeric N; // N 值

Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产

Numeric TurtleUnits; // 交易单位

NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar,系统1

NumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar,系统1

Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价

Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价

NumericSeries StopHPrice; // 20日新高止损价 2*N

NumericSeries StopLPrice; // 20日新低止损价 2*N

NumericSeries DonchianHi2; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar,系统1

NumericSeries DonchianLo2; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar,系统1

Numeric ExitHighestPrice2; // 离市时判断需要的55周期最高价

Numeric ExitLowestPrice2; // 离市时判断需要的55周期最低价

Numeric JiaCangCiShu(4); //加仓次数

NumericSeries DangQianJiaCangCiShu(1);//当前加仓次数

NumericSeries MoNiJiaCangCiShu(1);//模拟加仓次数是否有效突破时用

Numeric myEntryPrice; // 开仓价格

Numeric myExitPrice; // 平仓价格

NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格

NumericSeries KeYongZiJin(0); // 可用资金

NumericSeries KaiCangShiYingKui(0);//开仓时盈亏

NumericSeries preTPEntryPrice(0); // 前一次突破的价格

Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易

BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败

BoolSeries ChangZhouQiZhiSun(false); //长周期止损 true ,短周期止损false

//NumericSeries preEntryPriceH(0); // 前一次20日新高价格

//NumericSeries preEntryPriceL(9999999); // 前一次20日新低价格

Begin

If(BarStatus == 0)

{

preEntryPrice = InvalidNumeric;

PreBreakoutFailure = false;//前一次是否有效突破

KeYongZiJin=ChuSHiZiJin;

StopHPrice=0;

StopLPrice=99999;

SetGlobalVar(60,0);//创20日新高新低标记 1 高 -1 为低

}

SendOrderThisBar =false;

MinPoint = MinMove*PriceScale;

AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);

N =AvgTR[1];

TotalEquity =KeYongZiJin; //Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();//

TurtleUnits = (TotalEquityRiskRatio/100) /(AvgTR[1] ContractUnit()*BigPointValue());

TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

If(TurtleUnitsboLength) //PreBreakoutFailure==false &&

{

If(High>DonchianHi) //创20日新高

{

StopLPrice=999999;

if(StopHPrice1) //首次突破

{

preTPEntryPrice=DonchianHi;

StopHPrice=preTPEntryPrice-2*N;

MoNiJiaCangCiShu=1;

}

SetGlobalVar(60,1);

}

If(GetGlobalVar(60) == 1) // 有多仓的情况

{

If(Open >= preTPEntryPrice + 0.5N && MoNiJiaCangCiShu= preTPEntryPrice + 0.5N && MoNiJiaCangCiShuLow+2*N)

{

StopLPrice =Low+2N; // SetGlobalVar(21,Low+2N);

}

If(getglobalvar(60)-1) //首次突破

{

preTPEntryPrice=Low;

StopLPrice =Low+2*N;

MoNiJiaCangCiShu=1;

}

SetGlobalVar(60,-1);

}

If(GetGlobalVar(60) ==-1) // 有模拟空仓的情况

{

If(Open StopLPrice) //有效突破回撤到2*atr

{

If(preTPEntryPrice-StopLPrice ExitHighestPrice )

{

If(preTPEntryPrice-ExitHighestPrice DonchianHi && PreBreakoutFailure)

{

// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交

myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);

myEntryPrice = IIF(myEntryPrice Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替

preEntryPrice = myEntryPrice;

SendOrderThisBar = True;

SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);

SendOrderThisBar = True;

KaiCangShiYingKui=Portfolio_TotalProfit;

DangQianJiaCangCiShu=1;

//PlotString("top","jkc20",Portfolio_TotalProfit);

ChangZhouQiZhiSun=false;

}

// 触发长周期突破

If(MarketPosition == 0 )

{

// 突破开仓

If(High > DonchianHi2 )

{

// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交

myEntryPrice = min(high,DonchianHi2 + MinPoint);

myEntryPrice = IIF(myEntryPrice Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替

preEntryPrice = myEntryPrice;

SendOrderThisBar = True;

SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);

SendOrderThisBar = True;

KaiCangShiYingKui=Portfolio_TotalProfit;

DangQianJiaCangCiShu=1;

//PlotString("top","jkc20",Portfolio_TotalProfit);

}

//是否创长周期新高

If(MarketPosition==1)

{

If(High>DonchianHi2)

{

ChangZhouQiZhiSun=True;

}

If(MarketPosition==-1)

{

If(Low Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替

Sell(0,myExitPrice); // 将系统1持有多仓平仓

KeYongZiJin=KeYongZiJin[1]+2*(Portfolio_TotalProfit-KaiCangShiYingKui);

If(KeYongZiJin>ChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit)

{

KeYongZiJin=ChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit;

}

//长周期止损

If(Low Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替

Sell(0,myExitPrice); // 将系统1持有多仓平仓

KeYongZiJin=KeYongZiJin[1]+2*(Portfolio_TotalProfit-KaiCangShiYingKui);

If(KeYongZiJin>ChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit)

{

KeYongZiJin=ChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit;

}

If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1 )

{

If(Open >= preEntryPrice + 0.5N && DangQianJiaCangCiShu= preEntryPrice + 0.5N && DangQianJiaCangCiShuChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit)

{

KeYongZiJin=ChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit;

}

}Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况

{

// 求出持空仓时离市的条件比较值

//Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));

If(High > ExitHighestPrice && ChangZhouQiZhiSun==false)//

{

myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);

myExitPrice = IIF(myExitPrice ChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit)

{

KeYongZiJin=ChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit;

}

//长周期止损

If(High > ExitHighestPrice2 && ChangZhouQiZhiSun)

{

myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice2 + MinPoint);

myExitPrice = IIF(myExitPrice ChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit)

{

KeYongZiJin=ChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit;

}

If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)

{

If(Open = preEntryPrice + 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损 && SendOrderThisBar == false

{

myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;

BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓

KeYongZiJin=KeYongZiJin[1]+2*(Portfolio_TotalProfit-KaiCangShiYingKui);

If(KeYongZiJin>ChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit)

{

KeYongZiJin=ChuSHiZiJin+Portfolio_TotalProfit;

}

PlotNumeric("PL",Portfolio_TotalProfit);

//PlotNumeric("PL2",KeYongZiJin);

End

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// 编译版本 GS2010.12.08

// 用户版本 2013/03/14 14:05

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// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利

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