策略和技术

机器理解大数据的秘密:聚类算法深度详解

选自Medium作者:Peter Gleeson机器之心编译参与:吴攀、蒋思源、李泽南、李亚洲在理解大数据方面,聚类是一种很常用的基本方法。近日,数据科学家兼程序员 Peter Gleeson 在 freeCodeCamp 发布了一篇深度讲解文章,对一些聚类算法进行了基础介绍,并通过简单而详细的例证对其工作过程进行了解释说明。看看下面这张图,有各种各样的虫子和蜗牛,你

干货 | 物体检测算法全概述:从传统检测方法到深度神经网络框架

机器之心转载公众号:阅面科技(ID:readsense)作者:童志军物体检测一向是比较热门的研究方向,它经历了传统的人工设计特征+浅层分类器的框架,到基于大数据和深度神经网络的End-To-End的物体检测框架的发展,然而许多人其实并未系统的了解过物体检测算法的整个发展内容。正因如此,本次阅面科技邀请了资深研究员童志军从传统检测算法核心、深度神经网络框架、检测技术难点等

重磅 | 消灭所有马赛克,谷歌宣布机器学习图像锐化工具 RAISR

选自Google Research机器之心编译参与:机器之心编译组在今天的 Google Research 博客中,谷歌介绍了一种能够从低分辨率图像中生成高质量图像的技术 RAISR。相关技术论文可点击阅读原文下载。每天网络上都会分享和存储数百万张图片,人们可以在这些照片中探索世界、研究有趣的新话题、甚至是与亲朋分享自己的假期生活。然而,很多图片会受到拍摄设备像素的限制

学界 | 谷歌新论文提出像素递归超分辨率:利用神经网络消灭低分辨率图像马赛克

选自arXiv机器之心编译参与:吴攀马赛克有时候是人类实现幸福生活的一大妨碍,谷歌也一直在致力于用技术提升人类的幸福程度。之前机器之心就曾报道过谷歌曾经提出一种提升图像分辨率的技术,参见 重磅 | 消灭所有马赛克,谷歌宣布机器学习图像锐化工具 RAISR ,介绍了另一种增强图像分辨率的技术。机器之心对这篇论文进行了简要介绍,论文原文可点击「阅读原文」下载。摘要:我们提出

解读 | 谷歌像素递归超分辨率研究:怎么消灭低分辨率图像马赛克?

机器之心原创作者:Angulia参与:王灏、hustcxy、吴攀最近,谷歌发布了一种把低分辨率图像复原为高分辨率图像的方法,参见机器之心文章《 学界 | 谷歌新论文提出像素递归超分辨率:利用神经网络消灭低分辨率图像马赛克 》。与最先进的方法相比,这篇论文提出了一种端到端的框架来完成超分辨率任务。它由两个卷积神经网络组成,一个是描述低分辨率图像骨架的优先网络(prior

从强化学习基本概念到 Q 学习的实现,打造自己的迷宫智能体

选自Medium作者:Aneek Das机器之心编译参与:蒋思源近年以来,强化学习在人工智能所充当的角色越来越重要了,很多研究机构和大学都将强化学习与深度学习相结合打造高性能的系统。因此,本文注重描述强化学习的基本概念与实现,希望能为读者介绍这一机器学习分支的巨大魅力。强化学习其实也是机器学习的一个分支,但是它与我们常见监督学习和无监督学习又不太一样。强化学习旨在选择

六种波动率估计方法

对于单资产或资产组合波动率进行测度,这对于金融机构来说非常重要。本章首先从波动率的定义出发,随后介绍单资产波动率(风险)度量和资产组合波动率(风险)度量,并从理论角度解释特征风险和系统化风险以及如何把风险分散化及其原理。在基础上,解释如何从期权价格中求取波动率或以历史数据来估计波动率,并介绍了隐含波动率估计法(impliedvolatility method)、指数加权移动

四种期权定价方法

在世界大多数证券市场上,有一种期权(option)的交易。例如,某种股票的现价为S=42美元,该股票的年波动率s=20%,市场的无风险年利率r=10%;若客户希望拥有在六个月即0.5年后以约定价格X=40(美元)购进这种股票的权利,而且届时他也可以放弃这种权利。试问:为拥有这种购买的选择权,客户该付多少钱? 换言之,这种期权的价格为多少?简单分析:股票的现价为S(42美

期权市场风险对冲原理证明

一、期权希腊字母风险对冲的含义风险对冲的基本思想可以通过基于Taylor展示式的资产组合价值随市场因子变化的二阶形式来表现:金融衍生品的价格_F_可以表示成形式:F = F(S, t,_r,_σ)其中:_S_表示标的物资产的当前价格,_t_表示当前时间,_r_表示无风险利率,σ表示标的物资产价格的波动率。金融衍生品定价公式的泰勒展开式:期权的风险指标通常用希腊字母来表

五种期权期货风险对冲方法

理论基础金融机构的交易平台被称为前台“front office”;管理银行所面临的整体风险、资本充足率以及监管法规的部门被称为中台;管理银行账目的部门被成为后台“backoffice”。交易平台的风险在两个层次被得以管理:(1)前台交易人员通过对冲手段来控制单一风险额度以达到风险管理目的。(2)中台管理人员将所有交易员的单一风险暴露进行汇总来测算银行面临的整体风险,

四种极值 VaR 测算方法

前言上一篇文章讲述了风险暴露的交易员如何计算Delta、Gamma、Theta、Vega和Rho。金融机构的交易组合往往取决于成千上万个市场变量,因此,交易员每天的分析可能会包括大量计算,虽然这些风险度量对交易员十分重要,但并不能为金融机构的高管以及金融机构的监管人员提供一个关于整体风险的完整图像。在如何对投资组合的风险采用简单明了的、更为透明的研究中,金融界发展出了一

股票指数期货对冲策略

一、股指期货股票价格指数期货(SharePrice Index Futures),英文简称SPIF,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。股指期货交易目前已经成为金融期货也是所有期货交易品种中的第1大品种。在金融市场的具体交易时,股票指数期货合约的价值

多期权动态对冲策略

一、中国期权发展现状早在1992年6月,为解决国有股股东资金到位问题,飞乐股份发行了我国第一个正式意义的认股权证,同年10月30日,深宝安发行了我国第一张中长期(一年)认股权证,在市场上掀起了一股炒作狂潮,价格从4元一直飙到20元,其间其价值始终为负值,随着权证存续期最后期限的临近,归零成为必然。90年代中期,为了在配股过程中保护老股东的权益,便于无力认购配股的老股东有

投资组合配置原理

今天主要讲投资组合策略选择,即资金在多个风险资产和无风险资产配置的原理。该原理主要是基于马科维兹的投资组合理论。为了简单化,我们假定市场上有A和B两类风险资产和一类无风险资产,而且,风险资产A和B的收益率分别为Ra和Rb,风险则分别为σa和σb;而无风险收益率则为Rf。一、风险资产配置原理从上图可以看出,最优的风险组合配置就是证券市场线ATB,其用数学语言表述就是求,AT

任何人都可以开发量子计算软件:D-Wave 开源开发工具 Qbsolv

量子计算是可以实现的,但难度也非常大,因此目前仅有几位开发者(通常接受过量子物理和高等数学训练)实际上能够真正操作世界上仅有的几台量子计算机。现在 D-Wave 这家加拿大公司想要通过开源软件之力让量子计算变得更加容易简单——这家公司从 2013 年开始就已经向谷歌和美国航天局(NASA)提供了测试用的量子计算机。传统计算机将信息以「比特」的形式进行存储和计算,这些「比特

需要什么样的智能助理,是《棋魂》中的佐为还是蜡笔小新?

对于闲聊机器人来说,如果告诉其你失恋了,能回个「蓝瘦,香菇」。那这聊天机器人挺牛。一定是经常更新训练数据,与时俱进。但回过来一想,求之不得的忧伤,恒久远已,天下之才独占八斗并且贵不可言的陈思王曹植,不也因为求不得写了篇《洛神赋》。诗经中也有「汉有游女 不可求思」,」求之不得 寤寐思服」的句子。王菲的歌词中也有」思念是一种很玄的东西,如影随形,无声又无息出没在心底,转眼吞没我

您的量化投资通道,您选对了吗?!

众所周知,价值投资和趋势投资是引领过去一个世纪的两种传统的投资方法。但随着投资者们对市场认知的不断深入,传统的投资方法由于在信息处理、风险控制等方面的局限性,已经无法满足当今投资者的投资策略需求。因此,将传统投资方法与计算机技术相结合的量化投资策略便应运而生。量化投资是什么??简单滴说,就是投资者们利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。量化投资的方法可以广

吴恩达 NIPS 2016 演讲现场直击:如何使用深度学习开发人工智能应用?

内容具体的点都放在了人工智能产品开发的策略与技巧上,并还时不时地插入了几句人生经验当地时间 12 月 5 日,机器学习和计算神经科学的国际顶级会议第 30 届神经信息处理系统大会(NIPS 2016)在西班牙巴塞罗那开幕。大会第一天,百度首席科学家、Coursera 主席兼联合创始人、斯坦福大学 adjunct professor 吴恩达采用手写板书的形式做了一个主题为《使

谷歌 DeepMind 开源了,为 AI 开发者提供训练场

昨天,谷歌旗下的人工智能研发机构DeepMind实验室(DeepMind Lab)宣布将会在本周开放其3D游戏平台的代码,相关代码将提交到GitHub平台上,供开发者使用,这一平台将能够充当人工智能的训练场。DeepMind实验室是第一个为AGI和机器学习研究而设计的一个3D游戏平台。这个平台最初被称为迷宫(Labyrinth),现在已经改成DeepMind实验室。该平台

招聘产品助理

岗位职责:协助基金产品的初始设计、合同筹备、发行与运营参数设置等工作;协助私募产品的引入、开发及产品体系的管理与维护(包括备案及相关审批工作,为产品开发、税务优化等提供支持);跟踪对接产品各项业务流程,负责与期货公司、证券公司、托管方、银行、事务所等各合作单位的沟通;其他与基金产品相关的工作。任职资格:金融、经济、法律等相关专业大学本科以上学历;具有基金、信托、第三